الفوركس التحوط نسبة

نسبة التحوط ما هي نسبة التحوط تقارن نسبة التحوط بين قيمة المركز المحمي من خالل استخدام التحوط مع حجم المركز بأكمله. وقد تكون نسبة التحوط أيضا مقارنة بين قيمة العقود الآجلة المشتراة أو المباعة لقيمة السلعة النقدية التي يتم التحوط لها. انخفاض نسبة التحوط على سبيل المثال، تخيل أنك تحتجز 10،000 في الأسهم الأجنبية، مما يعرضك لمخاطر العملة. إذا قمت بتحوط مبلغ 5،000 سهم من حقوق الملكية مع مركز عملة، فإن نسبة التحوط الخاصة بك هي 0.5 (50 100). وهذا يعني أن 50 من مركز رأس المال الخاص بك محمي من مخاطر سعر الصرف. وتعتبر نسبة التحوط مهمة للمستثمرين في العقود الآجلة، حيث أنها تحدد وتقلل من المخاطر الأساسية. الحد األدنى للتغير نسبة التحوط إن الحد األدنى لمعدل التحوط هو المهم عند التحوط عبر الحدود، والذي يهدف إلى تقليل التباين في قيمة المراكز. إن الحد األدنى لنسبة التحوط أو نسبة التحوط األمثل هو نتاج معامل االرتباط بين التغيرات في األسعار الفورية واألسعار المستقبلية ونسبة االنحراف المعياري للتغيرات في السعر الفوري إلى االنحراف المعياري لسعر العقود اآلجلة. بعد احتساب نسبة التحوط المثلى، يتم احتساب العدد الأمثل للعقود اللازمة للتحوط من خلال قسمة المنتج على نسبة التحوط المثلى ووحدات المركز المغطى من خلال حجم العقود الآجلة. مثال مثال على التحوط على سبيل المثال، افترض أن شركة طيران تخشى أن يرتفع سعر وقود الطائرات بعد أن يتداول سوق النفط الخام على مستوى منخفض. وتتوقع شركة الطيران شراء 15 مليون غالون من وقود الطائرات خلال العام المقبل، وتريد التحوط من عملية الشراء. ومع ذلك، لا توجد عقود آجلة كافية متاحة للتحوط من شراء الشركة بالكامل. نفترض أن العلاقة بين العقود الآجلة للنفط الخام والسعر الفوري للوقود النفاث هي 0.95، وهي درجة عالية من الارتباط. على مدى السنوات الثلاث الماضية، والانحراف المعياري لنسبة مئوية التغيرات في العقود الآجلة للنفط الخام هو و بقعة سعر وقود الطائرات هو 6 و 3، على التوالي. وبالتالي، فإن الحد األدنى لمعدل التحوط هو 0.475، أو) 0.95) 36 ((. عقد العقود الآجلة للنفط الخام في بورصة تكساس الغربية المتوسطة (تكساس) يبلغ حجم العقد 1000 برميل، أو 42،000 غالون. ويبلغ العدد الأمثل للعقود 170 عقدا، أو (0.475 15 مليون) 42.000 عقد. لذلك، ستقوم شركة الطيران بشراء 170 نيمكس خام غرب تكساس الوسيط العقود الآجلة للنفط الخام. ما هو التحوط من حيث علاقته بتداول العملات الأجنبية عندما يدخل تاجر العملة في التجارة بهدف حماية الموقف الحالي أو المتوقع من حركة غير المرغوب فيها في العملة الأجنبية معدل التحويل. يمكن القول أنها دخلت في تحوط الفوركس. من خلال الاستفادة من التحوط الفوركس بشكل صحيح، التاجر الذي هو طويل زوج العملات الأجنبية. يمكن أن تحمي نفسها من خطر الهبوط في حين أن التاجر الذي هو قصيرة زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي من خطر الصعودي. الطرق الأساسية للتحوط في صفقات العملات لتجار الفوركس بالتجزئة هي من خلال: العقود الفورية هي في الأساس النوع العادي للتجارة التي تتم من قبل تاجر الفوركس بالتجزئة. ولأن العقود الفورية لها تاريخ تسليم قصير الأجل جدا (يومين)، فإنها ليست أكثر المركبات فعالية لتحوط العملات. وعادة ما تكون العقود الفورية العادية هي السبب في الحاجة إلى التحوط، بدلا من استخدامها كحماية نفسها. ومع ذلك، فإن خيارات العملة األجنبية هي إحدى الطرق األكثر شعبية لتحوط العملة. وكما هو الحال مع الخيارات المتعلقة بأنواع أخرى من الأوراق المالية، يعطي خيار العملة الأجنبية للمشتري الحق، وليس الالتزام، في شراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف معين في وقت ما في المستقبل. ويمكن استخدام استراتيجيات الخيارات العادية، مثل سترادلز طويلة. الخوذات الطويلة والثيران أو الدب ينتشر. للحد من الخسارة المحتملة من تجارة معينة. (لمزيد من المعلومات، انظر دليل المبتدئين للتحوط). استراتيجية التحوط من الفوركس يتم تطوير إستراتيجية التحوط من الفوركس في أربعة أجزاء، بما في ذلك تحليل تعرض الفوركس لمخاطر التعرض للخطر، وتحمل المخاطر وتفضيل الإستراتيجية. تشكل هذه المكونات تحوط الفوركس: تحليل المخاطر: يجب على التاجر تحديد أنواع المخاطر التي يأخذها في الوضع الحالي أو المقترح. من هناك، يجب على المتداول أن يحدد ما هي الآثار المترتبة على اتخاذ هذه المخاطر دون التحوط، وتحديد ما إذا كانت المخاطر مرتفعة أو منخفضة في سوق العملات الأجنبية الفوركس الحالي. تحديد درجة تحمل المخاطر: في هذه الخطوة، يستخدم المتداول مستويات تحمل المخاطر الخاصة به، لتحديد مقدار مخاطر المواقف التي يجب تغطيتها. لن يكون هناك أي خطر على التجارة في أي وقت مضى، الأمر متروك للتاجر لتحديد مستوى المخاطر التي يرغبون في اتخاذها، وكم هم على استعداد لدفع لإزالة المخاطر الزائدة. تحديد إستراتيجية تحوط الفوركس: عند استخدام خيارات العملات الأجنبية للتحوط من مخاطر تداول العملة، يجب على التاجر تحديد الإستراتيجية الأكثر فعالية من حيث التكلفة. تنفيذ اإلستراتيجية ورصدها: من خالل التأكد من أن اإلستراتيجية تعمل بالطريقة التي يجب عليها، فإن المخاطر ستبقى أقل. سوق تداول العملات الأجنبية هو خطر محفوف بالمخاطر، والتحوط هو مجرد وسيلة واحدة للتاجر يمكن أن تساعد على تقليل كمية المخاطر التي تأخذ على. الكثير من التاجر هو المال وإدارة المخاطر. أن وجود أداة أخرى مثل التحوط في الترسانة أمر مفيد بشكل لا يصدق. لا يسمح جميع وسطاء الفوركس بالتجزئة بالتحوط داخل منصاتهم. تأكد من البحث بشكل كامل عن الوسيط الذي تستخدمه قبل البدء في التداول. لمزيد من المعلومات، راجع استراتيجيات التحوط العملية وبأسعار معقولة.